Semplice S&R

Ho fatto questo semplicissimo listato :

Variables : BuySetup(0),SellSetup(0);

If date = Currentdate then begin

If MarketPosition = 0 then
BuySetup = High[1];
SellSetup = Low[1];
End;

If High > BuySetup then Buy next bar at market;
If Low < SellSetup then Sell next bar at market;

perchè vorrei testare una semplicissima strategia di S&R su base daily.-In pratica i valori di H e di L del giono precedente fanno da livelli di entrata sul mercato per oggi.-Al supero dell' H si entra Long e si tiene la posizione a meno che durante la giornata i corsi scendano sotto il L e quindi ci si reversa.-
Ovvio che sotto una giornata,seppur raro, si possono anche prendere diversi S&R.-Ma pazienza.-La posizione va tenuta ovviamente sempre e si va in over.-Alla chiusura della giornata si resta nella posizione che si è acquisito.-Il giorno dopo si ricomincia dacapo e i livelli di H e L di oggi diventeranno i livelli di S&R per domani.-Durante la giornata monitoro solo l'esecuzione dei segnali come da system.-Lavorerei sul 5 min.-
Nel listato manca qualcosa.-Come faccio a dire al system che i valori di ieri van bene solo per oggi ed i valori di oggi andran bene solo per domani,e via si seguito ? Nonchè che durante la giornata i segnali di S&R vanno segnalati?

Grazie.-

Gemmis.-

Non ho capito una cosa.
Il sistema deve lavorare su un grafico a 5 minuti o su un grafico daily?

Se lavori sull'intraday puoi utilizzare le funzioni HighD(1) e LowD(1) che indicano il massimo/minimo del giorno precedente.

Se invece lavori su base daily è sufficiente scrivere:

Buy at high stop;
Sell at Low stop;

Grazie per la risposta.-Mi spiego.-
Allora io lavorerei con grafico 5 min mentre dal daily prenderei solo i livelli H e L come riferimento.-Per la precisione prenderei i valori daily di H e L di ieri come livelli per oggi,
i valori daily H ed L di oggi come livelli per domani,i valori daily di domani come livelli per dopodomani,ecc,ecc.-
Faccio un esempio:

Ieri : H= 22800
L= 22350

Questi sono i livelli per oggi per cui sopra 22800 entro L
mentre al sotto 22350 entro S.-
Durante la giornata questi livelli potrebbero anche far reversare
piu volte,lo so.-
Ad esempio,ammesso che ieri fossi stato gia L ed oggi il mkt scende a 22350 io secondo la regola mi reverso S,poi se durante
la giornata i prezzi salgono a 22800 io mi reverso ancora L,se poi (per assurdo ma per far capire il concetto) i prezzi ridiscendono sotto 22350 io mi reverso ancora S.-Se non avvengono
altre variazioni a questo punto vado in over con contratto S a 22350.-
Domani prenderò i valori daily H e L di oggi come livelli S&R.-
E così via.-

Il concetto è dire al programma di considerare questi livelli solo per la giornata in questione,finita la quale non valgono piu.-Un po come se fossero dei pvt giornalieri che vengono calcolati su base Daily ma utilizzati in intraday.-

Scrivendo l'istruzione come ho fatto io il sistema mi restituisce delle entrate che sembrano a caso e non mi segnala correttamente i punti di S&R come dovrebbero essere seguendo il modello che ho descritto.-

Spero di essermi spiegato.-

Grazie mille.-

Gemmis.-

Quindi va bene la prima soluzione.

Nell'ultima barra di contrattazione rilevi HighD(0) e LowD(0), cioè il massimo/minimo della giornata appena terminata.
Questo ti serve per entrare eventualmente in posizione nella barra d'apertura della successiva giornata.

Pertanto, l'ordine "parte" dalla fine della seduta precedente e l'ordine è:

If time=sess1endtime then begin

buy at HighD(0) stop;
sell at LowD(0) stop;

end;

Poi, nella nuova sessione, dalla prima barra in poi, l'ordine può essere dato rispetto al massimo/minimo del giorno precedente in questo modo:

if time >= sess1firstbartime then begin
buy at HighD(1) stop;
sell at LowD(1) stop;
end;

Tieni presente che se non utilizzi take profit o stoploss, il codice non dovrebbe crearti "falsi rientri", mentre se hai un money management, la cosa si complica e hai bisogno di inserire dei controlli.

Il codice non l'ho provato, ma a memoria, dovrebbe andare.
Fammi sapere

Max il listato va benissimo e le poche righe che hai scritto funzionano.-(Si però tu le hai scritte,io no ).-
Non ho ne take profit ne money management dato che il sistema sta sempre sul mkt ed i segnali fungono sempre e solo da S&R.-
Ci sarebbe da considerare alre cose.-Forse andrebbe cambiato il segnale se ad esempio i valori max e min son troppo distanti tra loro(pensa alla candela del 31 Gennaio scorso)e agganciato ad una valore max di range rapportato all'ATR del momento.-Non so.-
Poi ci sarebbero i Gap.-In questo caso forse andrebbe considerato come livello non piu l'H od il L ma appunto il gap stesso.-Non so.-
Che dici?
Grazie mille per l'aiuto datomi.-
Gemmis.-

Piano piano riuscirai a fare anche di meglio.................

Devo dirti, per quanto riguarda la mia esperienza sui breakout, che quelli, in generale, più performanti, sono quelli che entrano in posizione su una misura di volatilità aggiunta o sottratta dall'apertura del mercato e chiudono le posizioni intraday.

La tecnica che descrivi la vedrei più idonea per iniziare posizioni di due/tre sedute.

Si certo son d'accordo.-Ci studio un po sopra.-
Grazie ancora.-
Gemmis.-