Lo ricordiamo evocando la sua conversione al Cattolicesimo nel 1958. Già prima della conversione, sua moglie e sua figlia, che erano cattoliche, si fecero accompagnare da Gary ad incontrare Papa Pio XII. Sua figlia Maria, ricordando il momento scrisse: «Eravamo tutti in una sala dorata del Vaticano con moltissimi ospiti. Quando il Papa venne al suo fianco, papà ha voluto inginocchiarsi per baciargli la mano e ha quasi perso l’equilibrio». Già nella metà degli anni Cinquanta, ricorda ancora la figlia «stava cominciando a pensare alla possibile conversione». Il tutto anche grazie ad un sacerdote di cui diventò amico e compagno nelle immersioni, nella caccia ed in ogni sorta di viaggio. Dopo la lettura di un libro del monacoThomas Merton, in cui veniva raccontata la sua conversione, decise di farsi battezzare nella Chiesa cattolica nel maggio 1959. Poche settimane dopo si sono manifestarsi i primi sintomi del cancro che lo ha portato alla morte.

L’influenza della sua conversione fu enorme nel mondo degli artisti. Ernest Hemingway, suo grande amico, ricorda che alcune settimane prima della morte di Cooper ha parlato a lungo con lui di cattolicesimo. Gary alla fine gli ha detto: «Sai, ho preso la decisione giusta». Come ha riconosciuto più tardi, Hemingway non si sarebbe più potuto dimenticare della sua conversazione. Cooper era a letto morente e sembrava la persona più felice sulla terra.